PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. OSCV is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past 5 years, OSCV returned 5.22%/yr vs 8.12%/yr for VBR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.51%.

OSCV

1 день
0.55%
1 месяц
-2.52%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.22%
1 год
14.85%
3 года*
10.70%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и VBR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.94%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.52%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-16.85%

Correlation

The correlation between OSCV and VBR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.93

The correlation between OSCV and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSCV и VBR

Секторы
OSCV
VBR

Финансовые услуги

27.6%
17.6%

Промышленность

17.0%
18.1%

Энергетика

11.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.4%

Недвижимость

8.5%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
7.9%

Сырьевые материалы

5.6%
6.3%

Коммунальные услуги

3.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.0%

Технологии

2.0%
10.6%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

OSCV
27.6%
VBR
17.6%

Промышленность

OSCV
17.0%
VBR
18.1%

Энергетика

OSCV
11.3%
VBR
5.2%

Потребительский циклический сектор

OSCV
9.9%
VBR
12.4%

Недвижимость

OSCV
8.5%
VBR
10.1%

Здравоохранение

OSCV
8.3%
VBR
7.9%

Сырьевые материалы

OSCV
5.6%
VBR
6.3%

Коммунальные услуги

OSCV
3.1%
VBR
4.8%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.0%
VBR
4.0%

Технологии

OSCV
2.0%
VBR
10.6%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

VBR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с IWMOSCV с OVSOSCV с CALF
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

OSCV vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCVVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.82

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.66

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.11

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

10.96

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCV vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCVVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.82

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок OSCV и VBR

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-61.98%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-8.85%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-24.19%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-24.19%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

0.00%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-8.27%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.50%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и VBR

Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 3.23%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.89%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

10.47%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

15.14%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

19.77%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

21.73%

-0.83%

Сравнение комиссий OSCV и VBR

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и VBR

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and VBR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.89%) compared to OSCV (3.23%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, VBR leads with 8.12% vs 5.22% for OSCV. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VBR has performed better with a 8.12% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.11% for OSCV.

OSCV is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор