Сравнение OSCV с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
OSCV и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OSCV и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSCV и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.86% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -13.52% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -16.85% |
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%.
OSCV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSCV и VBR
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
OSCV vs. VBR — Ранг доходности на риск
OSCV
VBR
Сравнение OSCV c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSCV | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 5.62 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OSCV и VBR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и VBR
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок OSCV и VBR
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSCV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -61.98% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -14.18% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -24.19% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -5.75% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -8.32% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.46% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и VBR
Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 4.67%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSCV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.40% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 11.29% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 20.64% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 19.85% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 21.73% | -0.68% |