Сравнение OSCV с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opus Small Cap Value ETF (OSCV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
OSCV и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSCV или IJR.
Основные характеристики
| OSCV | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.88% | -1.48% |
| Дох-ть за 1 год | 14.04% | 16.90% |
| Дох-ть за 3 года | 1.99% | -0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.58% | 7.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 14.95% | 19.36% |
| Макс. просадка | -42.40% | -58.15% |
| Current Drawdown | -5.17% | -8.20% |
Корреляция
Корреляция между OSCV и IJR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OSCV и IJR
С начала года, OSCV показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -1.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSCV и IJR
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSCV c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value ETF (OSCV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и IJR
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности IJR в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value ETF | 1.58% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.12% | 1.75% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.33% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSCV и IJR
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и IJR
Текущая волатильность для Opus Small Cap Value ETF (OSCV) составляет 4.24%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.