PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OSCV с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с IJR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OSCV is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past 5 years, OSCV returned 6.92%/yr vs 7.66%/yr for IJR. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 24.50%.

OSCV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
7.82%
С начала года
16.67%
1 год
18.60%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
Всё время*
8.32%

IJR

1 день
-0.98%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
15.68%
С начала года
24.50%
1 год
36.15%
3 года*
14.75%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.91%
Всё время*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF
$493.83M$470.21M$545.77M

OSCV

Opus Small Cap Value Plus ETF
$3.66M$3.21M$2.46M

Сравнение доходности по годам OSCV и IJR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		16.67%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.57%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		24.50%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-18.79%

Correlation

The correlation between OSCV and IJR is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.92

The correlation between OSCV and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSCV и IJR

Секторы
OSCV
IJR

Финансовые услуги

28.6%
17.0%

Промышленность

12.6%
15.6%

Энергетика

11.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.2%

Недвижимость

10.1%
7.6%

Здравоохранение

8.0%
12.4%

Сырьевые материалы

6.0%
4.7%

Коммунальные услуги

3.2%
1.8%

Технологии

3.2%
15.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

OSCV
28.6%
IJR
17.0%

Промышленность

OSCV
12.6%
IJR
15.6%

Энергетика

OSCV
11.4%
IJR
4.9%

Потребительский циклический сектор

OSCV
10.6%
IJR
13.2%

Недвижимость

OSCV
10.1%
IJR
7.6%

Здравоохранение

OSCV
8.0%
IJR
12.4%

Сырьевые материалы

OSCV
6.0%
IJR
4.7%

Коммунальные услуги

OSCV
3.2%
IJR
1.8%

Технологии

OSCV
3.2%
IJR
15.5%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.3%
IJR
4.2%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

IJR
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с XSHQOSCV с BNDOSCV с VBROSCV с VTSAXOSCV с OVSOSCV с IWMOSCV с DES
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

OSCV vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OSCV c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSCVIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.10

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.07

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.18

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

14.28

-7.04

OSCV vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSCV и IJR

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-58.15%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-8.68%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-28.02%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-28.02%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.98%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-9.23%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.54%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и IJR

Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 3.03%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.09%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

11.82%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

17.30%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

21.25%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

22.86%

-2.13%

Сравнение комиссий OSCV и IJR

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и IJR

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IJR в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.10%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.04%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and IJR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (4.09%) compared to OSCV (3.03%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs IJR's -58.15%.

On 5-year performance, IJR leads with 7.66% vs 6.92% for OSCV. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IJR has performed better with a 7.66% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

IJR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.04% for OSCV.

They also come from different issuers: Aptus and iShares. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор