Сравнение OSCV с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
OSCV и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OSCV и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSCV и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.86% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -13.52% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.11%.
OSCV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSCV и IJR
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
OSCV vs. IJR — Ранг доходности на риск
OSCV
IJR
Сравнение OSCV c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSCV | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 5.73 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCV | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OSCV и IJR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и IJR
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок OSCV и IJR
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSCV | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -58.15% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -14.85% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -28.02% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -5.26% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -9.34% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.68% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и IJR
Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 4.67%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSCV | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 6.25% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 12.99% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 22.66% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 21.51% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 22.91% | -1.86% |