Сравнение AFSM с NFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).
AFSM и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и NFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.01% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -11.54% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.54%.
AFSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и NFTY
AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Доходность на риск
AFSM vs. NFTY — Ранг доходности на риск
AFSM
NFTY
Сравнение AFSM c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.36 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.43 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.39 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -1.37 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.36 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и NFTY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и NFTY
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NFTY в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 2.00% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и NFTY
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и NFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -47.67% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -16.14% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -21.55% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -19.14% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -9.51% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.59% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и NFTY
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 7.67% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 7.42% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 11.42% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 15.79% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 17.53% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 20.72% | +4.84% |