PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с FLIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index while FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NFTY returned 4.80%/yr vs 3.83%/yr for FLIN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -8.94%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -10.73%.

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%0.03%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%

Correlation

The correlation between NFTY and FLIN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.75

The correlation between NFTY and FLIN shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFTY и FLIN

Секторы
NFTY
FLIN

Финансовые услуги

21.2%
27.2%

Потребительский циклический сектор

16.3%
12.0%

Сырьевые материалы

12.5%
9.2%

Здравоохранение

9.7%
6.5%

Технологии

9.2%
8.4%

Энергетика

8.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.8%

Промышленность

8.3%
10.3%

Коммунальные услуги

4.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.6%

Недвижимость

-

1.3%

Финансовые услуги

NFTY
21.2%
FLIN
27.2%

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.3%
FLIN
12.0%

Сырьевые материалы

NFTY
12.5%
FLIN
9.2%

Здравоохранение

NFTY
9.7%
FLIN
6.5%

Технологии

NFTY
9.2%
FLIN
8.4%

Энергетика

NFTY
8.5%
FLIN
9.5%

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.3%
FLIN
5.8%

Промышленность

NFTY
8.3%
FLIN
10.3%

Коммунальные услуги

NFTY
4.0%
FLIN
5.3%

Коммуникационные услуги

NFTY
2.0%
FLIN
4.6%

Недвижимость

NFTY

-

FLIN
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500NFTY с SMIN
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLINFLIN с VOO

Доходность на риск

NFTY vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFTYFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-0.70

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
-0.93

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.89

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.56

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.37

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLIN равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFTYFLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NFTY и FLIN

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-41.90%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-18.79%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-22.85%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-22.85%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-17.81%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-8.01%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

7.62%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и FLIN

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.59%, в то время как у Franklin FTSE India ETF (FLIN) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.30%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.87%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

14.96%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

15.74%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

20.45%

+0.26%

Сравнение комиссий NFTY и FLIN

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и FLIN

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FLIN в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NFTY and FLIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLIN has higher volatility (5.30%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs FLIN's -41.90%.

On 5-year performance, NFTY leads with 4.80% vs 3.83% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NFTY has performed better with a 4.80% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.63% for FLIN.

NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.19% for FLIN.

NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор