PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFTY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

NFTY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFTY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.54%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.60% против 14.06% соответственно.

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQNFTY с SMIN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий NFTY и SPY

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

NFTY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFTYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.96

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

1.49

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.53

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

7.27

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFTYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.96

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между NFTY и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и SPY

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NFTY и SPY

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NFTYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-55.19%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-12.05%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-24.50%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-33.72%

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.14%

-5.53%

-13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-9.09%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.54%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и SPY

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFTYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

5.35%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.50%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

19.06%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

17.06%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

17.92%

+2.80%