PortfoliosLab logo
Сравнение NFTY с INDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFTY и INDY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NFTY и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.02%
146.19%
NFTY
INDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFTY:

0.22

INDY:

0.34

Коэф-т Сортино

NFTY:

0.43

INDY:

0.57

Коэф-т Омега

NFTY:

1.05

INDY:

1.08

Коэф-т Кальмара

NFTY:

0.19

INDY:

0.28

Коэф-т Мартина

NFTY:

0.38

INDY:

0.59

Индекс Язвы

NFTY:

9.75%

INDY:

8.29%

Дневная вол-ть

NFTY:

16.81%

INDY:

14.44%

Макс. просадка

NFTY:

-47.67%

INDY:

-44.74%

Текущая просадка

NFTY:

-9.98%

INDY:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с NFTY на уровне 3.86% и INDY на уровне 3.86%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 5.70% против 7.39% соответственно.


NFTY

С начала года

3.86%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

-2.47%

1 год

3.82%

5 лет

21.41%

10 лет

5.70%

INDY

С начала года

3.86%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

-1.55%

1 год

5.02%

5 лет

16.86%

10 лет

7.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFTY и INDY

NFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.


График комиссии INDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDY: 0.94%
График комиссии NFTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NFTY: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFTY и INDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFTY
Ранг риск-скорректированной доходности NFTY, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFTY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

INDY
Ранг риск-скорректированной доходности INDY, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFTY c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NFTY, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NFTY: 0.22
INDY: 0.34
Коэффициент Сортино NFTY, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NFTY: 0.43
INDY: 0.57
Коэффициент Омега NFTY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NFTY: 1.05
INDY: 1.08
Коэффициент Кальмара NFTY, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NFTY: 0.19
INDY: 0.28
Коэффициент Мартина NFTY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NFTY: 0.38
INDY: 0.59

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа INDY равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.34
NFTY
INDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и INDY

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности INDY в 0.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
1.41%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.40%0.52%
INDY
iShares India 50 ETF
0.23%0.24%0.39%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%

Просадки

Сравнение просадок NFTY и INDY

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и INDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.98%
-7.63%
NFTY
INDY

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и INDY

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что NFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.12%
6.37%
NFTY
INDY