PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFTY с INDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFTY с INDY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares India 50 ETF (INDY).

NFTY и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFTY или INDY.

Корреляция

Корреляция между NFTY и INDY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFTY:

0.34

INDY:

0.52

Коэф-т Сортино

NFTY:

0.67

INDY:

0.88

Коэф-т Омега

NFTY:

1.08

INDY:

1.12

Коэф-т Кальмара

NFTY:

0.34

INDY:

0.49

Коэф-т Мартина

NFTY:

0.68

INDY:

1.01

Индекс Язвы

NFTY:

10.08%

INDY:

8.48%

Дневная вол-ть

NFTY:

17.47%

INDY:

15.21%

Макс. просадка

NFTY:

-47.67%

INDY:

-44.74%

Текущая просадка

NFTY:

-7.92%

INDY:

-5.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFTY показывает доходность 6.23%, а INDY немного ниже – 6.22%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 6.40% против 7.48% соответственно.

NFTY

С начала года

6.23%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

3.20%

1 год

5.84%

5 лет

21.31%

10 лет

6.40%

INDY

С начала года

6.22%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

4.40%

1 год

7.88%

5 лет

17.49%

10 лет

7.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NFTY и INDY

NFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.

INDY
iShares India 50 ETF
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFTY и INDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг риск-скорректированной доходности NFTY, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFTY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг риск-скорректированной доходности INDY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFTY c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа INDY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и INDY

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности INDY в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.38%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.40%0.52%
INDY
iShares India 50 ETF		0.23%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%

Просадки

Сравнение просадок NFTY и INDY

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и INDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и INDY

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares India 50 ETF (INDY) имеют волатильность 6.07% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...