PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с INDY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 8.36%/yr vs 6.94%/yr for INDY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -7.30%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -12.36%. За последние 10 лет акции NFTY превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 8.36% против 6.94% соответственно.

NFTY

1 день
-1.31%
1 месяц
1.01%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.62%
1 год
-6.58%
3 года*
6.30%
5 лет*
5.79%
10 лет*
8.36%

INDY

1 день
-1.49%
1 месяц
1.53%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-12.06%
3 года*
2.42%
5 лет*
2.23%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-7.30%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
INDY
iShares India 50 ETF		-12.36%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between NFTY and INDY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.53

Over the past year, NFTY and INDY have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов NFTY и INDY

Секторы
NFTY
INDY

Финансовые услуги

20.9%
35.2%

Потребительский циклический сектор

16.6%
11.0%

Сырьевые материалы

13.1%
7.7%

Здравоохранение

9.9%
4.7%

Технологии

9.0%
8.5%

Энергетика

8.5%
11.0%

Промышленность

8.5%
8.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
6.0%

Коммунальные услуги

3.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

NFTY
20.9%
INDY
35.2%

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.6%
INDY
11.0%

Сырьевые материалы

NFTY
13.1%
INDY
7.7%

Здравоохранение

NFTY
9.9%
INDY
4.7%

Технологии

NFTY
9.0%
INDY
8.5%

Энергетика

NFTY
8.5%
INDY
11.0%

Промышленность

NFTY
8.5%
INDY
8.0%

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.1%
INDY
6.0%

Коммунальные услуги

NFTY
3.7%
INDY
2.9%

Коммуникационные услуги

NFTY
1.9%
INDY
5.2%

Недвижимость

NFTY

-

INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500NFTY с SMIN
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCOINDY с XNIF.L

Доходность на риск

NFTY vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 44
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.84

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-1.18

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.87

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.64

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-1.35

+0.34

NFTY vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и INDY

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-44.74%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-18.95%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-22.40%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-22.40%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-43.50%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.26%

-18.17%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-12.24%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

8.98%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и INDY

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares India 50 ETF (INDY) имеют волатильность 4.23% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.06%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.55%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

14.36%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.98%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

19.53%

+1.19%

Сравнение комиссий NFTY и INDY

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и INDY

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности INDY в 9.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.50%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.91%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NFTY and INDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NFTY has higher volatility (4.23%) compared to INDY (4.06%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, NFTY leads with 8.36% vs 6.94% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 8.36% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

INDY has the higher dividend yield at 9.50%, compared with 1.91% for NFTY.

NFTY is categorized as Asia Pacific Equities, while INDY is Emerging Markets Equities. NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while INDY tracks Nifty 50 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.65% for INDY.

NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор