PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 8.46%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.46% против 22.01% соответственно.

NFTY

1 день
0.95%
1 месяц
1.96%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-6.40%
3 года*
6.64%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.46%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-6.42%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between NFTY and QQQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.31

The correlation between NFTY and QQQ shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFTY и QQQ

Секторы
NFTY
QQQ

Финансовые услуги

20.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

16.6%
11.4%

Сырьевые материалы

13.1%
1.0%

Здравоохранение

9.9%
3.7%

Технологии

9.0%
58.7%

Энергетика

8.5%
0.5%

Промышленность

8.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
6.4%

Коммунальные услуги

3.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
14.3%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

NFTY
20.9%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.6%
QQQ
11.4%

Сырьевые материалы

NFTY
13.1%
QQQ
1.0%

Здравоохранение

NFTY
9.9%
QQQ
3.7%

Технологии

NFTY
9.0%
QQQ
58.7%

Энергетика

NFTY
8.5%
QQQ
0.5%

Промышленность

NFTY
8.5%
QQQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.1%
QQQ
6.4%

Коммунальные услуги

NFTY
3.7%
QQQ
1.2%

Коммуникационные услуги

NFTY
1.9%
QQQ
14.3%

Недвижимость

NFTY

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с SMIN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

NFTY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.81

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.41

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.71

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

10.01

-10.99

NFTY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и QQQ

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-82.97%

+35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-11.96%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-22.77%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-35.12%

+13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-35.12%

-12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-4.66%

-9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-32.72%

+23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

3.23%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и QQQ

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.32%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

9.17%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

14.54%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

17.95%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

22.69%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

22.41%

-1.70%

Сравнение комиссий NFTY и QQQ

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и QQQ

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.89%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and QQQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to NFTY (4.32%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.01% vs 8.46% for NFTY. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.01% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.43% for QQQ.

NFTY is categorized as Asia Pacific Equities, while QQQ is Nasdaq-100. NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор