PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с SMIN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both Asia Pacific Equities funds - NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index while SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 8.46%/yr vs 10.35%/yr for SMIN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.76%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.35% соответственно.

NFTY

1 день
0.95%
1 месяц
1.96%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-6.40%
3 года*
6.64%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.46%

SMIN

1 день
0.65%
1 месяц
5.66%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.95%
1 год
-4.59%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-6.42%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		0.41%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%

Correlation

The correlation between NFTY and SMIN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.49

Over the past year, NFTY and SMIN have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов NFTY и SMIN

Секторы
NFTY
SMIN

Финансовые услуги

20.9%
21.3%

Потребительский циклический сектор

16.6%
11.4%

Сырьевые материалы

13.1%
8.4%

Здравоохранение

9.9%
16.5%

Технологии

9.0%
9.3%

Энергетика

8.5%
1.3%

Промышленность

8.5%
19.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
1.4%

Коммунальные услуги

3.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
0.9%

Недвижимость

-

4.3%

Финансовые услуги

NFTY
20.9%
SMIN
21.3%

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.6%
SMIN
11.4%

Сырьевые материалы

NFTY
13.1%
SMIN
8.4%

Здравоохранение

NFTY
9.9%
SMIN
16.5%

Технологии

NFTY
9.0%
SMIN
9.3%

Энергетика

NFTY
8.5%
SMIN
1.3%

Промышленность

NFTY
8.5%
SMIN
19.5%

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.1%
SMIN
1.4%

Коммунальные услуги

NFTY
3.7%
SMIN
2.1%

Коммуникационные услуги

NFTY
1.9%
SMIN
0.9%

Недвижимость

NFTY

-

SMIN
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOOSMIN с INDF

Доходность на риск

NFTY vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.24

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
-0.23

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.19

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-0.41

-0.56

NFTY vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и SMIN

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-60.50%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-24.54%

+8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-27.58%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-27.58%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-60.50%

+12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-12.18%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-14.62%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

11.12%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и SMIN

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.32%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.75%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

15.83%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

18.86%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

18.93%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

22.85%

-2.14%

Сравнение комиссий NFTY и SMIN

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и SMIN

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SMIN в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.89%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.00%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and SMIN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (5.75%) compared to NFTY (4.32%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs SMIN's -60.50%.

On 10-year performance, SMIN leads with 10.35% vs 8.46% for NFTY. On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 10.35% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

SMIN has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.89% for NFTY.

NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.76% for SMIN.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор