PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFTY с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFTY и SMIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности NFTY и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.64%
0.70%
NFTY
SMIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFTY:

0.53

SMIN:

1.03

Коэф-т Сортино

NFTY:

0.82

SMIN:

1.34

Коэф-т Омега

NFTY:

1.11

SMIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

NFTY:

0.62

SMIN:

1.73

Коэф-т Мартина

NFTY:

1.85

SMIN:

5.16

Индекс Язвы

NFTY:

4.45%

SMIN:

3.55%

Дневная вол-ть

NFTY:

15.60%

SMIN:

17.81%

Макс. просадка

NFTY:

-47.67%

SMIN:

-60.50%

Текущая просадка

NFTY:

-13.18%

SMIN:

-6.65%

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 6.79% против 10.75% соответственно.


NFTY

С начала года

5.35%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-4.61%

1 год

6.65%

5 лет

11.94%

10 лет

6.79%

SMIN

С начала года

16.32%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

0.67%

1 год

17.42%

5 лет

18.95%

10 лет

10.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFTY и SMIN

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.


NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
График комиссии NFTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFTY c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFTY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.531.03
Коэффициент Сортино NFTY, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.821.34
Коэффициент Омега NFTY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.20
Коэффициент Кальмара NFTY, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.621.73
Коэффициент Мартина NFTY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.855.16
NFTY
SMIN

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.53
1.03
NFTY
SMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и SMIN

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SMIN в 6.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.40%0.52%1.72%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
6.87%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%

Просадки

Сравнение просадок NFTY и SMIN

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.18%
-6.65%
NFTY
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и SMIN

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеют волатильность 4.56% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.56%
4.46%
NFTY
SMIN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab