PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с EPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 8.46%/yr vs 9.80%/yr for EPI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 8.46% против 9.80% соответственно.

NFTY

1 день
0.95%
1 месяц
1.96%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-6.40%
3 года*
6.64%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.46%

EPI

1 день
1.08%
1 месяц
1.77%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-6.18%
1 год
-7.47%
3 года*
8.38%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-6.42%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.85%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between NFTY and EPI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.54

Over the past year, NFTY and EPI have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов NFTY и EPI

Секторы
NFTY
EPI

Финансовые услуги

20.9%
23.2%

Потребительский циклический сектор

16.6%
7.6%

Сырьевые материалы

13.1%
14.2%

Здравоохранение

9.9%
5.8%

Технологии

9.0%
8.3%

Энергетика

8.5%
16.4%

Промышленность

8.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.5%

Коммунальные услуги

3.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.0%

Недвижимость

-

0.9%

Финансовые услуги

NFTY
20.9%
EPI
23.2%

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.6%
EPI
7.6%

Сырьевые материалы

NFTY
13.1%
EPI
14.2%

Здравоохранение

NFTY
9.9%
EPI
5.8%

Технологии

NFTY
9.0%
EPI
8.3%

Энергетика

NFTY
8.5%
EPI
16.4%

Промышленность

NFTY
8.5%
EPI
9.9%

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.1%
EPI
3.5%

Коммунальные услуги

NFTY
3.7%
EPI
8.3%

Коммуникационные услуги

NFTY
1.9%
EPI
2.0%

Недвижимость

NFTY

-

EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с QQQNFTY с ^BSE500NFTY с SMIN
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с GLINEPI с INCOEPI с SPY

Доходность на риск

NFTY vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 55
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.49

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
-0.61

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.44

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.02

+0.04

NFTY vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPI равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и EPI

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-66.21%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-16.88%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-21.89%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-21.89%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-50.29%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-14.93%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-18.64%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

7.35%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и EPI

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.32%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.57%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

13.09%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

15.24%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.26%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

20.30%

+0.41%

Сравнение комиссий NFTY и EPI

NFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и EPI

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.89%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NFTY and EPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPI has higher volatility (4.57%) compared to NFTY (4.32%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.80% vs 8.46% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.80% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

NFTY has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for EPI.

NFTY is categorized as Asia Pacific Equities, while EPI is Emerging Markets Equities. NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.84% for EPI.

NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор