PortfoliosLab logo
Сравнение NFTY с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFTY и EPI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NFTY и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.02%
163.03%
NFTY
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFTY:

0.22

EPI:

0.16

Коэф-т Сортино

NFTY:

0.43

EPI:

0.32

Коэф-т Омега

NFTY:

1.05

EPI:

1.05

Коэф-т Кальмара

NFTY:

0.19

EPI:

0.13

Коэф-т Мартина

NFTY:

0.38

EPI:

0.29

Индекс Язвы

NFTY:

9.75%

EPI:

9.34%

Дневная вол-ть

NFTY:

16.81%

EPI:

17.66%

Макс. просадка

NFTY:

-47.67%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

NFTY:

-9.98%

EPI:

-10.11%

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 5.70% против 9.31% соответственно.


NFTY

С начала года

3.86%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

-2.47%

1 год

3.82%

5 лет

21.41%

10 лет

5.70%

EPI

С начала года

0.64%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

-3.97%

1 год

2.19%

5 лет

23.65%

10 лет

9.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFTY и EPI

NFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPI: 0.84%
График комиссии NFTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NFTY: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFTY и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFTY
Ранг риск-скорректированной доходности NFTY, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFTY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFTY c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NFTY, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NFTY: 0.22
EPI: 0.16
Коэффициент Сортино NFTY, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NFTY: 0.43
EPI: 0.32
Коэффициент Омега NFTY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NFTY: 1.05
EPI: 1.05
Коэффициент Кальмара NFTY, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NFTY: 0.19
EPI: 0.13
Коэффициент Мартина NFTY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NFTY: 0.38
EPI: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.16
NFTY
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и EPI

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности EPI в 0.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
1.41%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.40%0.52%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.26%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок NFTY и EPI

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.98%
-10.11%
NFTY
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и EPI

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 7.12%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.12%
7.97%
NFTY
EPI