Сравнение AFSM с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
AFSM и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.01% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 2.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
AFSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и KNG
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
AFSM vs. KNG — Ранг доходности на риск
AFSM
KNG
Сравнение AFSM c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.38 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.64 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.47 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 1.70 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.38 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и KNG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и KNG
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и KNG
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -35.12% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.55% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -18.20% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.79% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -4.10% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.94% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и KNG
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 3.36% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 7.47% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 13.64% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 13.63% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 17.30% | +8.26% |