PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFSM с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFSM и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSM и IJR


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
1.01%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.


AFSM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.34%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.33%
10 лет*

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Small Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий AFSM и IJR

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Доходность на риск

AFSM vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFSMIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.92

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.43

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.73

-0.06

AFSM vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFSMIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.20

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между AFSM и IJR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и IJR

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IJR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
0.54%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок AFSM и IJR

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


AFSMIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-58.15%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.85%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-28.02%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-5.26%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-9.34%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.68%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и IJR

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFSMIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.25%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

12.99%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

22.66%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

21.51%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

22.91%

+2.65%