PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с IJR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. AFSM is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past 5 years, AFSM returned 8.53%/yr vs 5.64%/yr for IJR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFSM показывает доходность 15.65%, а IJR немного ниже – 15.38%.

AFSM

1 день
-0.99%
1 месяц
3.29%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.19%
1 год
30.17%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

IJR

1 день
-0.89%
1 месяц
1.67%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.25%
1 год
31.54%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и IJR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		15.65%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.38%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%3.78%

Correlation

The correlation between AFSM and IJR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between AFSM and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFSM и IJR

Секторы
AFSM
IJR

Технологии

20.3%
15.5%

Здравоохранение

17.8%
11.1%

Промышленность

16.9%
15.5%

Финансовые услуги

14.9%
16.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
13.4%

Энергетика

5.3%
5.9%

Сырьевые материалы

4.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.5%

Недвижимость

3.8%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.6%

Коммунальные услуги

0.3%
2.0%

Технологии

AFSM
20.3%
IJR
15.5%

Здравоохранение

AFSM
17.8%
IJR
11.1%

Промышленность

AFSM
16.9%
IJR
15.5%

Финансовые услуги

AFSM
14.9%
IJR
16.8%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.6%
IJR
13.4%

Энергетика

AFSM
5.3%
IJR
5.9%

Сырьевые материалы

AFSM
4.9%
IJR
5.1%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.7%
IJR
3.5%

Недвижимость

AFSM
3.8%
IJR
7.6%

Коммуникационные услуги

AFSM
2.3%
IJR
3.6%

Коммунальные услуги

AFSM
0.3%
IJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

AFSM vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.81

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.64

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.65

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

12.14

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AFSM и IJR

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-58.15%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.68%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-28.02%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-28.02%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.91%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-9.28%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.60%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и IJR

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.45%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.65%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

17.54%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

21.41%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

22.91%

+2.49%

Сравнение комиссий AFSM и IJR

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и IJR

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IJR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.47%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AFSM and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AFSM has higher volatility (5.57%) compared to IJR (4.45%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs IJR's -58.15%.

On 5-year performance, AFSM leads with 8.53% vs 5.64% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFSM has performed better with a 8.53% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

IJR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.47% for AFSM.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор