Сравнение AFSM с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
AFSM и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.06% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 13.15% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.
AFSM
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и IGLD
AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
AFSM vs. IGLD — Ранг доходности на риск
AFSM
IGLD
Сравнение AFSM c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.62 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.09 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.25 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 9.68 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.62 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.05 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.05 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и IGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и IGLD
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IGLD в 12.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.55% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и IGLD
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -18.59% | -24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -17.56% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -18.59% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -11.57% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -5.01% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.08% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 7.78%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 11.19% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 21.21% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 23.75% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 14.90% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 14.86% | +10.71% |