Сравнение AFSM с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
AFSM и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.06% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 2.59% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%.
AFSM
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и CSB
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
AFSM vs. CSB — Ранг доходности на риск
AFSM
CSB
Сравнение AFSM c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.60 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.84 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 2.95 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.60 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и CSB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и CSB
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.55% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и CSB
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, примерно равная максимальной просадке CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -42.07% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.18% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -24.49% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -3.71% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -7.23% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.02% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и CSB
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 3.83% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 10.03% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 19.08% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 18.90% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 21.32% | +4.25% |