Сравнение AFSM с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
AFSM и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.01% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.
AFSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и COMT
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
AFSM vs. COMT — Ранг доходности на риск
AFSM
COMT
Сравнение AFSM c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.80 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.42 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.03 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 8.60 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.80 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.19 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и COMT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и COMT
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и COMT
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -51.89% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.84% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -29.00% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -2.83% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -24.38% | +14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.17% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и COMT
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 7.67%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 10.34% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 15.28% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 19.87% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.53% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 18.69% | +6.87% |