Сравнение AFSM с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
AFSM и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.06% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -12.12% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -12.12%.
AFSM
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и CIBR
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
AFSM vs. CIBR — Ранг доходности на риск
AFSM
CIBR
Сравнение AFSM c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.00 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.17 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.03 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | -0.07 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.00 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и CIBR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и CIBR
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.55% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и CIBR
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -33.89% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -21.96% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -33.89% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -19.50% | +12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -8.66% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 8.02% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и CIBR
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.04% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 16.45% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 24.46% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 24.21% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 23.22% | +2.35% |