PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с CALF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. AFSM is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 5 years, AFSM returned 9.11%/yr vs 3.49%/yr for CALF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 10.96%.

AFSM

1 день
-0.58%
1 месяц
4.71%
С начала года
20.52%
6 месяцев
17.89%
1 год
35.47%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

CALF

1 день
0.34%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.96%
6 месяцев
9.95%
1 год
26.19%
3 года*
9.45%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и CALF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		20.52%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.39%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		10.96%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%5.13%

Correlation

The correlation between AFSM and CALF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.88

The correlation between AFSM and CALF shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFSM и CALF

Секторы
AFSM
CALF

Технологии

22.1%
32.4%

Промышленность

17.1%
5.4%

Здравоохранение

16.7%
9.7%

Финансовые услуги

13.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
28.5%

Энергетика

6.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.6%

Сырьевые материалы

4.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.3%

Недвижимость

3.4%
1.5%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Технологии

AFSM
22.1%
CALF
32.4%

Промышленность

AFSM
17.1%
CALF
5.4%

Здравоохранение

AFSM
16.7%
CALF
9.7%

Финансовые услуги

AFSM
13.4%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.0%
CALF
28.5%

Энергетика

AFSM
6.3%
CALF
8.9%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.4%
CALF
3.6%

Сырьевые материалы

AFSM
4.3%
CALF
1.6%

Коммуникационные услуги

AFSM
3.8%
CALF
8.3%

Недвижимость

AFSM
3.4%
CALF
1.5%

Коммунальные услуги

AFSM
0.5%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

AFSM vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFSMCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.64

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.40

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.28

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

11.68

+0.58

AFSM vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFSM и CALF

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-47.58%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-6.15%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-34.22%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-34.22%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-4.01%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-10.69%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.25%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и CALF

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.39%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

10.92%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

16.02%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

23.39%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

25.97%

-0.60%

Сравнение комиссий AFSM и CALF

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и CALF

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности CALF в 1.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.45%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.24%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Часто задаваемые вопросы

AFSM and CALF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFSM has higher volatility (5.98%) compared to CALF (5.39%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, AFSM leads with 9.11% vs 3.49% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFSM has performed better with a 9.11% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

CALF has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.45% for AFSM.

They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.59% for CALF.

AFSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор