PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFRAX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFRAX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности AFRAX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFRAX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		-1.11%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 4.63% против 11.92% соответственно.

AFRAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.00%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.75%
1 год
3.34%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.63%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Floating Rate ESG Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с AGEPXAFRAX с SGYAXAFRAX с DFRTXAFRAX с HFHIX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий AFRAX и ACSTX

AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

AFRAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFRAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFRAXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.88

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.29

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.10

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

4.45

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFRAX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFRAX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRAX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFRAXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.88

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.75

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.25

0.61

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.50

+0.23

Корреляция

Корреляция между AFRAX и ACSTX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRAX и ACSTX

Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.20%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок AFRAX и ACSTX

Максимальная просадка AFRAX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFRAXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-58.61%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-12.22%

+10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-17.25%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.91%

-44.80%

+25.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-5.93%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-9.37%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

3.01%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRAX и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) составляет 0.61%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFRAXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

4.23%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

8.44%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

16.11%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

15.49%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

19.50%

-15.78%