PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOCX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFOCX с VSMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFOCX (Archer Focus Fund) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AFOCX returned 9.57%/yr vs 13.06%/yr for VSMPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AFOCX charges 3.29%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.

Доходность

Сравнение доходности AFOCX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Focus Fund (AFOCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFOCX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 11.99%.

AFOCX

1 день
0.43%
1 месяц
3.94%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.26%
1 год
15.74%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

VSMPX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.88%
1 год
29.12%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.06%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFOCX и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		10.52%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.99%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%

Correlation

The correlation between AFOCX and VSMPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.89

The correlation between AFOCX and VSMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Focus Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARSKXAFOCX с ARDGXAFOCX с ARCHXAFOCX с ALSMXAFOCX с ARINXAFOCX с VFFSXAFOCX с DHAMX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX

Доходность на риск

AFOCX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOCX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOCXVSMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.47

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.37

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.38

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

15.59

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOCX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOCX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VSMPX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOCX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOCXVSMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.47

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.76

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.83

-0.79

Просадки

Сравнение просадок AFOCX и VSMPX

Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.26%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и VSMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFOCXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.26%

-34.97%

-56.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.92%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.26%

-19.36%

-71.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.26%

-25.35%

-65.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.67%

0.00%

-88.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.68%

-4.59%

-18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.93%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOCX и VSMPX

Текущая волатильность для Archer Focus Fund (AFOCX) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что AFOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFOCXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.95%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.19%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

12.19%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

385.54%

17.36%

+368.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

340.66%

18.41%

+322.25%

Сравнение комиссий AFOCX и VSMPX

AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOCX и VSMPX

Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VSMPX в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AFOCX
Archer Focus Fund		2.48%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%

Часто задаваемые вопросы

AFOCX and VSMPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMPX has higher volatility (2.95%) compared to AFOCX (2.48%). In terms of maximum drawdown, AFOCX dropped -91.26% vs VSMPX's -34.97%.

VSMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFOCX и VSMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор