PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOCX с ARSKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFOCX с ARSKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Focus Fund (AFOCX) и Archer Stock Fund (ARSKX).

AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AFOCX и ARSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Focus Fund (AFOCX) и Archer Stock Fund (ARSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFOCX и ARSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		-1.77%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%
ARSKX
Archer Stock Fund		-3.75%15.53%22.88%25.45%-20.28%23.67%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, AFOCX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у ARSKX с доходностью -3.75%.

AFOCX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-3.30%
1 год
2.74%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

ARSKX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.95%
1 год
14.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Focus Fund

Archer Stock Fund

Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARDGXAFOCX с ARCHXAFOCX с ARINXAFOCX с ALSMXAFOCX с VFFSXAFOCX с DHAMXAFOCX с FEQHX
Часто сравнивают с ARSKX:
ARSKX с ARCHXARSKX с ALSMXARSKX с ARDGXARSKX с FNSTXARSKX с FSKAXARSKX с ARINXARSKX с SGOIX

Сравнение комиссий AFOCX и ARSKX

AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии ARSKX в 1.23%.

AFOCX
Archer Focus Fund
ARSKX
Archer Stock Fund

Доходность на риск

AFOCX vs. ARSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARSKX
Ранг доходности на риск ARSKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOCX c ARSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и Archer Stock Fund (ARSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOCXARSKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.90

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.38

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.41

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

5.88

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOCX vs. ARSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOCX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ARSKX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOCX и ARSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOCXARSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.90

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.02

0.00

Корреляция

Корреляция между AFOCX и ARSKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOCX и ARSKX

Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности ARSKX в 13.84%

TTM20252024202320222021202020192018
AFOCX
Archer Focus Fund		2.68%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%
ARSKX
Archer Stock Fund		13.84%13.32%16.40%6.77%2.88%3.99%0.13%4.99%2.93%

Просадки

Сравнение просадок AFOCX и ARSKX

Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.99%, примерно равная максимальной просадке ARSKX в -94.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и ARSKX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFOCXARSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-94.07%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-10.87%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.99%

-94.07%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.77%

-92.42%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-13.84%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.62%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOCX и ARSKX

Archer Focus Fund (AFOCX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Archer Stock Fund (ARSKX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что AFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFOCXARSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.97%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

8.74%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

16.41%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

570.31%

826.05%

-255.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

510.61%

584.32%

-73.71%