PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Archer Focus Fund (AFOCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0394914024

CUSIP

039491402

Эмитент

Archer

Дата выпуска

31 дек. 2019 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFOCX составляет 3.29%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFOCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Archer Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
58.49%
84.81%
AFOCX (Archer Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Archer Focus Fund показал доход в 15.89% с начала года и 15.43% за последние 12 месяцев.


AFOCX

С начала года

15.89%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

3.24%

1 год

15.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFOCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.74%4.50%6.24%-3.30%6.04%-0.66%2.34%3.28%1.62%-3.19%5.21%15.89%
20238.30%-2.58%0.76%-0.46%-3.68%5.12%3.60%-2.72%-3.68%-2.53%6.62%5.61%14.15%
2022-3.34%-0.17%3.83%-4.72%0.75%-10.83%8.72%-3.06%-8.67%9.21%6.23%-5.32%-9.32%
2021-0.91%1.56%4.76%4.45%2.36%0.09%1.18%1.80%-5.41%4.59%-2.63%7.19%19.98%
2020-2.04%-8.65%-12.69%9.16%5.46%1.37%5.39%7.88%-2.69%-2.49%9.34%2.41%10.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFOCX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFOCX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Archer Focus Fund (AFOCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFOCX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.461.98
Коэффициент Сортино AFOCX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.082.65
Коэффициент Омега AFOCX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.37
Коэффициент Кальмара AFOCX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.252.93
Коэффициент Мартина AFOCX, с текущим значением в 8.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.9812.73
AFOCX
^GSPC

Archer Focus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46
1.98
AFOCX (Archer Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Archer Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.00$0.38$0.39$0.20$0.13

Дивидендный доход

0.00%1.65%1.90%0.83%0.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Archer Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.38
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.20
2020$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.63%
-1.96%
AFOCX (Archer Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Archer Focus Fund показал максимальную просадку в 34.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Archer Focus Fund составляет 5.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.03%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.152
-19.56%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.419
-8.36%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.326 нояб. 2020 г.46
-7.88%5 янв. 2022 г.3423 февр. 2022 г.2225 мар. 2022 г.56
-6.91%2 дек. 2024 г.1419 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Archer Focus Fund составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.29%
4.07%
AFOCX (Archer Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab