PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOCX с ALSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFOCX с ALSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Focus Fund (AFOCX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX).

AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AFOCX и ALSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Focus Fund (AFOCX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFOCX и ALSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		-1.77%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%

Доходность по периодам

С начала года, AFOCX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у ALSMX с доходностью 5.65%.

AFOCX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-3.30%
1 год
2.74%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Focus Fund

Archer Multi Cap Fund

Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARDGXAFOCX с ARINXAFOCX с ARSKXAFOCX с ARCHXAFOCX с VFFSXAFOCX с DHAMXAFOCX с FEQHX
Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с AFNIXALSMX с ARDGXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с WFIVXALSMX с ARINXALSMX с FITLX

Сравнение комиссий AFOCX и ALSMX

AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии ALSMX в 0.96%.

AFOCX
Archer Focus Fund
ALSMX
Archer Multi Cap Fund

Доходность на риск

AFOCX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOCX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOCXALSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.39

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.03

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.39

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

10.33

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOCX vs. ALSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOCX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ALSMX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOCX и ALSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOCXALSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.39

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.01

+0.01

Корреляция

Корреляция между AFOCX и ALSMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOCX и ALSMX

Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности ALSMX в 6.78%

TTM202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		2.68%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%

Просадки

Сравнение просадок AFOCX и ALSMX

Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.99%, что меньше максимальной просадки ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и ALSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFOCXALSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-97.87%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.65%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.99%

-97.87%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.77%

-96.99%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-26.29%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.70%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOCX и ALSMX

Текущая волатильность для Archer Focus Fund (AFOCX) составляет 5.35%, в то время как у Archer Multi Cap Fund (ALSMX) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что AFOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFOCXALSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

8.52%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

12.71%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

19.67%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

570.31%

1,942.09%

-1,371.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

510.61%

1,738.48%

-1,227.87%