PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOCX с ARCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFOCX с ARCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Focus Fund (AFOCX) и Archer Balanced Fund (ARCHX).

AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. ARCHX управляется Archer. Фонд был запущен 19 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AFOCX и ARCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Focus Fund (AFOCX) и Archer Balanced Fund (ARCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFOCX и ARCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		-1.77%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%
ARCHX
Archer Balanced Fund		1.02%14.85%12.15%13.52%-11.55%17.58%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, AFOCX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у ARCHX с доходностью 1.02%.

AFOCX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-3.30%
1 год
2.74%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

ARCHX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.39%
1 год
18.32%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.93%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Focus Fund

Archer Balanced Fund

Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARDGXAFOCX с ARINXAFOCX с ARSKXAFOCX с ALSMXAFOCX с VFFSXAFOCX с DHAMXAFOCX с FEQHX
Часто сравнивают с ARCHX:
ARCHX с ARSKXARCHX с ALSMXARCHX с ARDGXARCHX с ARINXARCHX с BWBIXARCHX с BERIXARCHX с CONWX

Сравнение комиссий AFOCX и ARCHX

AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии ARCHX в 1.20%.

AFOCX
Archer Focus Fund
ARCHX
Archer Balanced Fund

Доходность на риск

AFOCX vs. ARCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARCHX
Ранг доходности на риск ARCHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOCX c ARCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и Archer Balanced Fund (ARCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOCXARCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.67

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.43

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.55

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

11.81

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOCX vs. ARCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOCX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ARCHX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOCX и ARCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOCXARCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.67

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.01

+0.01

Корреляция

Корреляция между AFOCX и ARCHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOCX и ARCHX

Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности ARCHX в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFOCX
Archer Focus Fund		2.68%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCHX
Archer Balanced Fund		2.82%2.85%4.21%1.32%3.26%1.82%1.31%2.06%2.13%3.11%2.11%1.40%

Просадки

Сравнение просадок AFOCX и ARCHX

Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.99%, что меньше максимальной просадки ARCHX в -98.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и ARCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFOCXARCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-98.08%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-7.47%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.99%

-98.08%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.77%

-97.55%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-12.03%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.62%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOCX и ARCHX

Archer Focus Fund (AFOCX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Archer Balanced Fund (ARCHX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что AFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFOCXARCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.44%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

6.38%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

11.04%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

570.31%

2,319.56%

-1,749.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

510.61%

1,640.12%

-1,129.51%