Сравнение AFOCX с VFFSX
AFOCX (Archer Focus Fund) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AFOCX returned 10.17%/yr vs 13.40%/yr for VFFSX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. AFOCX charges 3.29%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.
Доходность
Сравнение доходности AFOCX и VFFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOCX показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью 13.76%.
AFOCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 14.89%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.48%
VFFSX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AFOCX Archer Focus Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AFOCX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOCX Archer Focus Fund | 14.89% | 0.73% | 29.35% | 14.14% | -9.32% | 19.98% | 10.13% | 0.00% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 13.76% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 0.30% |
Correlation
The correlation between AFOCX and VFFSX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between AFOCX and VFFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOCX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
AFOCX
VFFSX
Сравнение AFOCX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOCX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.67 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 11.48 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOCX и VFFSX
Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.26%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и VFFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOCX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.26% | -33.82% | -57.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -8.90% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.26% | -18.75% | -72.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.26% | -24.51% | -66.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.23% | 0.00% | -88.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -4.45% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.07% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOCX и VFFSX
Текущая волатильность для Archer Focus Fund (AFOCX) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что AFOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOCX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.13% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 10.33% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 12.95% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 385.85% | 17.04% | +368.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.20% | 18.36% | +317.84% |
Сравнение комиссий AFOCX и VFFSX
AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOCX и VFFSX
Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VFFSX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOCX Archer Focus Fund | 2.39% | 2.63% | 22.61% | 1.65% | 6.64% | 9.74% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.05% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
AFOCX and VFFSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFFSX has higher volatility (4.13%) compared to AFOCX (3.17%). In terms of maximum drawdown, AFOCX dropped -91.26% vs VFFSX's -33.82%.
VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFOCX и VFFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор