PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOCX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFOCX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Focus Fund (AFOCX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности AFOCX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Focus Fund (AFOCX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFOCX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		-1.77%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%

Доходность по периодам

С начала года, AFOCX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

AFOCX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-3.30%
1 год
2.74%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Focus Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARDGXAFOCX с ARINXAFOCX с ARSKXAFOCX с ARCHXAFOCX с ALSMXAFOCX с DHAMXAFOCX с FEQHX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий AFOCX и VFFSX

AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

AFOCX
Archer Focus Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

AFOCX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOCX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOCXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.98

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.49

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.52

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

7.31

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOCX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOCX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOCX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOCXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.98

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.77

-0.75

Корреляция

Корреляция между AFOCX и VFFSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOCX и VFFSX

Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFOCX
Archer Focus Fund		2.68%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AFOCX и VFFSX

Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFOCXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-33.82%

-58.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-12.12%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.99%

-24.51%

-67.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.77%

-6.24%

-84.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-4.57%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.52%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOCX и VFFSX

Archer Focus Fund (AFOCX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.35% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFOCXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.35%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.53%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

18.32%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

570.31%

16.91%

+553.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

510.61%

18.52%

+492.09%