PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOCX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFOCX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Focus Fund (AFOCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AFOCX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Focus Fund (AFOCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFOCX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		-1.77%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%

Доходность по периодам

С начала года, AFOCX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

AFOCX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-3.30%
1 год
2.74%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Focus Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARDGXAFOCX с ARSKXAFOCX с ARINXAFOCX с ARCHXAFOCX с ALSMXAFOCX с VFFSXAFOCX с DHAMX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий AFOCX и PAGRX

AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.

AFOCX
Archer Focus Fund
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Доходность на риск

AFOCX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOCX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOCXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.74

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.49

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

3.21

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

16.28

-15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOCX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOCX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOCX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOCXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.74

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.72

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.53

-0.51

Корреляция

Корреляция между AFOCX и PAGRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOCX и PAGRX

Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFOCX
Archer Focus Fund		2.68%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок AFOCX и PAGRX

Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFOCXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-55.87%

-36.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-13.80%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.99%

-36.52%

-55.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.77%

-5.77%

-85.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-10.09%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.73%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOCX и PAGRX

Текущая волатильность для Archer Focus Fund (AFOCX) составляет 5.35%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AFOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFOCXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.77%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

13.91%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

25.69%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

570.31%

24.53%

+545.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

510.61%

24.49%

+486.12%