PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMC с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

AFMC и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMC и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и TDIV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		4.44%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%5.43%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%.

AFMC

1 день
1.24%
1 месяц
-4.27%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.29%
1 год
18.27%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с VUGAFMC с XMMOAFMC с IWM
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий AFMC и TDIV

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

AFMC vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.25

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.87

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.27

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

7.79

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.25

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.76

-0.29

Корреляция

Корреляция между AFMC и TDIV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и TDIV

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.87%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и TDIV

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMCTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-31.97%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.07%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-31.97%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-7.52%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-4.88%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.80%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и TDIV

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 6.02% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMCTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.10%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

13.70%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

23.52%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

20.45%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

20.73%

+2.38%