PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AFMC is actively managed, while SRHQ is passively managed. Over the past 3 years, AFMC returned 21.29%/yr vs 17.84%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.

AFMC

1 день
0.27%
1 месяц
3.45%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.84%
1 год
29.05%
3 года*
21.29%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.86%10.23%19.06%21.46%4.36%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between AFMC and SRHQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.91

The correlation between AFMC and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и SRHQ

Секторы
AFMC
SRHQ

Технологии

20.8%
22.1%

Промышленность

17.5%
22.5%

Потребительский циклический сектор

13.8%
12.7%

Здравоохранение

12.3%
20.4%

Финансовые услуги

11.2%
9.1%

Недвижимость

5.9%
1.3%

Сырьевые материалы

5.6%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.7%

Энергетика

3.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.5%

Коммунальные услуги

1.5%
1.3%

Технологии

AFMC
20.8%
SRHQ
22.1%

Промышленность

AFMC
17.5%
SRHQ
22.5%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.8%
SRHQ
12.7%

Здравоохранение

AFMC
12.3%
SRHQ
20.4%

Финансовые услуги

AFMC
11.2%
SRHQ
9.1%

Недвижимость

AFMC
5.9%
SRHQ
1.3%

Сырьевые материалы

AFMC
5.6%
SRHQ
1.3%

Потребительский защитный сектор

AFMC
5.2%
SRHQ
5.7%

Энергетика

AFMC
3.7%
SRHQ
1.2%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.9%
SRHQ
2.5%

Коммунальные услуги

AFMC
1.5%
SRHQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

AFMC vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.61

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.32

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.76

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

12.86

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.61

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.09

-0.54

Просадки

Сравнение просадок AFMC и SRHQ

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-18.50%

-23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-6.31%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-18.50%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-3.08%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.84%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и SRHQ

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.53%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.76%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

14.73%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

16.03%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

16.03%

+6.90%

Сравнение комиссий AFMC и SRHQ

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и SRHQ

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.77%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and SRHQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFMC has higher volatility (4.61%) compared to SRHQ (3.53%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, AFMC leads with 21.29% vs 17.84% for SRHQ. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AFMC has performed better with a 21.29% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

AFMC has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.70% for SRHQ.

They also come from different issuers: First Trust and SRH. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.35% for SRHQ.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор