Сравнение AFMC с SPMD
AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AFMC is actively managed, while SPMD is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 10.55%/yr vs 8.28%/yr for SPMD. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности AFMC и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 14.54%.
AFMC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам AFMC и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 16.86% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 5.87% | 2.56% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 14.54% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 3.48% |
Correlation
The correlation between AFMC and SPMD is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between AFMC and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFMC vs. SPMD — Ранг доходности на риск
AFMC
SPMD
Сравнение AFMC c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.97 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 10.91 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.70 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и SPMD
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFMC | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -57.62% | +15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.86% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -24.08% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -24.08% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -8.12% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.41% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и SPMD
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFMC | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.23% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.36% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 15.53% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 19.70% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 21.18% | +1.75% |
Сравнение комиссий AFMC и SPMD
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и SPMD
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SPMD в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.77% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.22% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AFMC and SPMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AFMC has higher volatility (4.61%) compared to SPMD (4.23%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs SPMD's -57.62%.
On 5-year performance, AFMC leads with 10.55% vs 8.28% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 10.55% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.
SPMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.77% for AFMC.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.05% for SPMD.
AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFMC и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор