PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMC с SMDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).

AFMC и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMC и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и SMDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		3.16%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		5.41%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.

AFMC

1 день
2.65%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
16.82%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

SMDV

1 день
0.73%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.80%
1 год
8.17%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с VUGAFMC с XMMOAFMC с IWM
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с SPYSMDV с NOBLSMDV с VBR

Сравнение комиссий AFMC и SMDV

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.

AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Доходность на риск

AFMC vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCSMDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.45

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.79

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.77

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

2.24

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа SMDV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCSMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.45

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.20

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.09

Корреляция

Корреляция между AFMC и SMDV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и SMDV

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SMDV в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.88%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.50%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и SMDV

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и SMDV.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMCSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-34.12%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-10.94%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-21.23%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.79%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-5.99%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.75%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и SMDV

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMCSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.34%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.68%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

18.25%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

18.71%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

20.71%

+2.40%