PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с SEIV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while SEIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, AFMC returned 20.21%/yr vs 25.67%/yr for SEIV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 15.69%.

AFMC

1 день
0.42%
1 месяц
2.72%
С начала года
17.41%
6 месяцев
14.84%
1 год
27.47%
3 года*
20.21%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.02%
1 месяц
2.01%
С начала года
15.69%
6 месяцев
14.31%
1 год
38.53%
3 года*
25.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		17.41%10.23%19.06%21.46%-3.84%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		15.69%27.43%19.73%21.90%-5.02%

Correlation

The correlation between AFMC and SEIV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.91

The correlation between AFMC and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и SEIV

Секторы
AFMC
SEIV

Технологии

20.9%
37.6%

Промышленность

20.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.1%

Финансовые услуги

12.8%
14.0%

Здравоохранение

9.3%
9.9%

Недвижимость

6.7%
0.3%

Энергетика

5.4%
2.5%

Сырьевые материалы

5.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
10.5%

Коммунальные услуги

1.1%
6.0%

Технологии

AFMC
20.9%
SEIV
37.6%

Промышленность

AFMC
20.7%
SEIV
3.7%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.4%
SEIV
10.1%

Финансовые услуги

AFMC
12.8%
SEIV
14.0%

Здравоохранение

AFMC
9.3%
SEIV
9.9%

Недвижимость

AFMC
6.7%
SEIV
0.3%

Энергетика

AFMC
5.4%
SEIV
2.5%

Сырьевые материалы

AFMC
5.3%
SEIV
1.6%

Потребительский защитный сектор

AFMC
2.8%
SEIV
3.7%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.6%
SEIV
10.5%

Коммунальные услуги

AFMC
1.1%
SEIV
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FLQMAFMC с FMDEAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

AFMC vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFMCSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
3.04

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
4.13

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.57

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

21.36

-9.24

AFMC vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFMC и SEIV

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-18.18%

-23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-6.95%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-17.71%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-3.02%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-3.47%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.81%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и SEIV

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеют волатильность 4.61% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.58%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

9.59%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

12.76%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.67%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

16.67%

+6.21%

Сравнение комиссий AFMC и SEIV

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и SEIV

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SEIV в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.77%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.37%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and SEIV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFMC has higher volatility (4.61%) compared to SEIV (4.58%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 25.67% vs 20.21% for AFMC. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 25.67% return vs 20.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

SEIV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.77% for AFMC.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SEIV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and SEI. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор