Сравнение AFMC с ROSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC).
AFMC и ROSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMC и ROSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMC и ROSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 4.44% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 5.87% | 2.56% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.97% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 3.97%.
AFMC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
ROSC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и ROSC
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.
Доходность на риск
AFMC vs. ROSC — Ранг доходности на риск
AFMC
ROSC
Сравнение AFMC c ROSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | ROSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.79 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.97 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 7.49 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AFMC и ROSC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и ROSC
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности ROSC в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.87% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.01% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и ROSC
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, примерно равная максимальной просадке ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и ROSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMC | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -43.13% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -11.91% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -23.74% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -4.56% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -7.31% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.14% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и ROSC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMC | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.23% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 11.16% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 19.30% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 19.41% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 20.26% | +2.85% |