PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMC с IWC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Microcap ETF (IWC).

AFMC и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMC и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и IWC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		3.16%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
IWC
iShares Microcap ETF		1.36%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%6.03%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.36%.

AFMC

1 день
2.65%
1 месяц
-4.78%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.11%
1 год
17.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

IWC

1 день
4.11%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.36%
6 месяцев
7.71%
1 год
45.56%
3 года*
16.51%
5 лет*
2.52%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

iShares Microcap ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с VUGAFMC с XMMOAFMC с IWM
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Сравнение комиссий AFMC и IWC

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
IWC
iShares Microcap ETF

Доходность на риск

AFMC vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.74

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.38

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.27

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

10.63

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.74

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.10

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.18

Корреляция

Корреляция между AFMC и IWC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и IWC

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IWC в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.88%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF		1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и IWC

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и IWC.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMCIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-64.61%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.35%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-40.68%

+15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-8.83%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-15.39%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.11%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и IWC

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.01%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMCIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

9.16%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

18.06%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

26.33%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

24.40%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

24.30%

-1.19%