Сравнение AFMC с ISCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB).
AFMC и ISCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMC и ISCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMC и ISCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 4.44% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 5.87% | 2.56% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 1.12%.
AFMC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и ISCB
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.
Доходность на риск
AFMC vs. ISCB — Ранг доходности на риск
AFMC
ISCB
Сравнение AFMC c ISCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | ISCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.55 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 6.65 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AFMC и ISCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и ISCB
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности ISCB в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.87% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и ISCB
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и ISCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMC | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -61.25% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -14.68% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -29.94% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -6.06% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -9.87% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.43% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и ISCB
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеют волатильность 6.02% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMC | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 6.32% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 12.68% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 22.28% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 21.45% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 22.67% | +0.44% |