PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с ISCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while ISCB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Extended Index. AFMC is actively managed, while ISCB is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 10.49%/yr vs 5.72%/yr for ISCB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 11.43%.

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

ISCB

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.48%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и ISCB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		11.43%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%3.21%

Correlation

The correlation between AFMC and ISCB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between AFMC and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и ISCB

Секторы
AFMC
ISCB

Технологии

20.8%
14.6%

Промышленность

17.5%
18.5%

Потребительский циклический сектор

13.8%
11.8%

Здравоохранение

12.3%
13.3%

Финансовые услуги

11.2%
15.9%

Недвижимость

5.9%
8.2%

Сырьевые материалы

5.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.4%

Энергетика

3.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.6%

Коммунальные услуги

1.5%
2.3%

Технологии

AFMC
20.8%
ISCB
14.6%

Промышленность

AFMC
17.5%
ISCB
18.5%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.8%
ISCB
11.8%

Здравоохранение

AFMC
12.3%
ISCB
13.3%

Финансовые услуги

AFMC
11.2%
ISCB
15.9%

Недвижимость

AFMC
5.9%
ISCB
8.2%

Сырьевые материалы

AFMC
5.6%
ISCB
4.6%

Потребительский защитный сектор

AFMC
5.2%
ISCB
3.4%

Энергетика

AFMC
3.7%
ISCB
4.9%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.9%
ISCB
2.6%

Коммунальные услуги

AFMC
1.5%
ISCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

AFMC vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.80

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.60

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.15

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

11.26

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.80

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.17

Просадки

Сравнение просадок AFMC и ISCB

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-61.25%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-9.39%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-26.22%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-29.94%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-9.80%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.63%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и ISCB

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.28%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.43%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

16.51%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

21.39%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

22.68%

+0.25%

Сравнение комиссий AFMC и ISCB

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и ISCB

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ISCB в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AFMC and ISCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AFMC has higher volatility (4.71%) compared to ISCB (4.28%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs ISCB's -61.25%.

On 5-year performance, AFMC leads with 10.49% vs 5.72% for ISCB. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 10.49% return vs 5.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

ISCB has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.78% for AFMC.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ISCB is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.04% for ISCB.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор