PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с IJH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AFMC is actively managed, while IJH is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 10.49%/yr vs 8.17%/yr for IJH. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 14.10%.

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

IJH

1 день
-0.12%
1 месяц
3.84%
С начала года
14.10%
6 месяцев
14.33%
1 год
25.45%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.17%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и IJH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.10%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%3.28%

Correlation

The correlation between AFMC and IJH is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.95

The correlation between AFMC and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и IJH

Секторы
AFMC
IJH

Технологии

20.8%
15.7%

Промышленность

17.5%
25.0%

Потребительский циклический сектор

13.8%
10.7%

Здравоохранение

12.3%
8.6%

Финансовые услуги

11.2%
14.4%

Недвижимость

5.9%
7.5%

Сырьевые материалы

5.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.8%

Энергетика

3.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.0%

Коммунальные услуги

1.5%
3.1%

Технологии

AFMC
20.8%
IJH
15.7%

Промышленность

AFMC
17.5%
IJH
25.0%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.8%
IJH
10.7%

Здравоохранение

AFMC
12.3%
IJH
8.6%

Финансовые услуги

AFMC
11.2%
IJH
14.4%

Недвижимость

AFMC
5.9%
IJH
7.5%

Сырьевые материалы

AFMC
5.6%
IJH
4.8%

Потребительский защитный сектор

AFMC
5.2%
IJH
3.8%

Энергетика

AFMC
3.7%
IJH
5.5%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.9%
IJH
1.0%

Коммунальные услуги

AFMC
1.5%
IJH
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM

Доходность на риск

AFMC vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.65

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.41

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.90

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

10.60

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AFMC и IJH

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-55.07%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.83%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-24.10%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-24.10%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-7.57%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.41%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и IJH

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.37%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.32%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

15.54%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

19.74%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

21.18%

+1.75%

Сравнение комиссий AFMC и IJH

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и IJH

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AFMC and IJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AFMC has higher volatility (4.71%) compared to IJH (4.37%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs IJH's -55.07%.

On 5-year performance, AFMC leads with 10.49% vs 8.17% for IJH. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 10.49% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

IJH has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.78% for AFMC.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.05% for IJH.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор