PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMC с HSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).

AFMC и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMC и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		4.44%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%52.07%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 2.29%.

AFMC

1 день
1.24%
1 месяц
-4.27%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.29%
1 год
18.27%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с VUGAFMC с XMMOAFMC с IWM
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с CALF

Сравнение комиссий AFMC и HSMV

AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Доходность на риск

AFMC vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCHSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.19

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.37

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.28

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

1.03

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.19

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.21

Корреляция

Корреляция между AFMC и HSMV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и HSMV

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HSMV в 2.02%

TTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.87%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и HSMV

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и HSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMCHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-19.16%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-10.57%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-19.16%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.13%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-5.71%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.91%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и HSMV

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMCHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.58%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

7.14%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

13.62%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

15.01%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

16.18%

+6.93%