Сравнение AFMC с GDMA

С начала года, AFMC показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AFMC и GDMA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности GDMA в 2.65%

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и GDMA.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.