PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с FYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMC с FYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).

AFMC и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMC и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и FYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		4.44%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%.

AFMC

1 день
1.24%
1 месяц
-4.27%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.29%
1 год
18.27%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с VUGAFMC с XMMOAFMC с IWM
Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR

Сравнение комиссий AFMC и FYX

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.

AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

AFMC vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.47

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.13

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.48

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

10.14

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.47

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между AFMC и FYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и FYX

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности FYX в 0.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.87%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и FYX

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и FYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMCFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-61.80%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.84%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-27.91%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-3.72%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-10.97%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.38%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и FYX

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеют волатильность 6.02% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMCFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.30%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

13.41%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

22.78%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

22.03%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

24.21%

-1.10%