PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFMC с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с CSD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AFMC is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 11.14%/yr vs 16.55%/yr for CSD. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 37.45%.

AFMC

1 день
-0.77%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
13.59%
С начала года
20.81%
1 год
29.73%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—
Всё время*
12.61%

CSD

1 день
-1.18%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
21.82%
С начала года
37.45%
1 год
60.59%
3 года*
33.19%
5 лет*
16.55%
10 лет*
13.34%
Всё время*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFMC

First Trust Active Factor Mid Cap ETF
$1.01M$1.55M$1.20M

CSD

Invesco S&P Spin-Off ETF
$2.39M$2.20M$2.21M

Сравнение доходности по годам AFMC и CSD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		20.81%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%1.97%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		37.45%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%5.84%

Correlation

The correlation between AFMC and CSD is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.87

The correlation between AFMC and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и CSD

Секторы
AFMC
CSD

Технологии

21.7%
23.5%

Промышленность

18.3%
35.5%

Потребительский циклический сектор

14.4%
2.4%

Финансовые услуги

11.0%
0.1%

Здравоохранение

11.0%
12.8%

Недвижимость

6.5%
3.8%

Сырьевые материалы

6.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.0%

Энергетика

3.8%

-

Коммуникационные услуги

1.5%
5.2%

Коммунальные услуги

1.1%
7.3%

Технологии

AFMC
21.7%
CSD
23.5%

Промышленность

AFMC
18.3%
CSD
35.5%

Потребительский циклический сектор

AFMC
14.4%
CSD
2.4%

Финансовые услуги

AFMC
11.0%
CSD
0.1%

Здравоохранение

AFMC
11.0%
CSD
12.8%

Недвижимость

AFMC
6.5%
CSD
3.8%

Сырьевые материалы

AFMC
6.1%
CSD
6.8%

Потребительский защитный сектор

AFMC
3.8%
CSD
1.0%

Энергетика

AFMC
3.8%
CSD

-

Коммуникационные услуги

AFMC
1.5%
CSD
5.2%

Коммунальные услуги

AFMC
1.1%
CSD
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPMOCSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с FUTYCSD с ^GSPCCSD с SRLN

Доходность на риск

AFMC vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AFMC c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFMCCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.36

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.05

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

5.07

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

15.32

-2.09

AFMC vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSD равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFMC и CSD

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-70.47%

+28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-12.02%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-30.15%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-30.15%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-8.46%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-14.15%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.97%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и CSD

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 3.46%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

5.27%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

19.52%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

25.84%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

23.60%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

24.99%

-2.25%

Сравнение комиссий AFMC и CSD

И AFMC, и CSD имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и CSD

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности CSD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.68%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.12%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and CSD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (5.27%) compared to AFMC (3.46%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs CSD's -70.47%.

On 5-year performance, CSD leads with 16.55% vs 11.14% for AFMC. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSD has performed better with a 16.55% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFMC and CSD have the same expense ratio: 0.65% per year.

AFMC has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.12% for CSD.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор