PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с CSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AFMC is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 10.49%/yr vs 16.45%/yr for CSD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 39.67%.

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и CSD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%5.34%

Correlation

The correlation between AFMC and CSD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.87

The correlation between AFMC and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и CSD

Секторы
AFMC
CSD

Технологии

20.8%
18.6%

Промышленность

17.5%
31.1%

Потребительский циклический сектор

13.8%
2.9%

Здравоохранение

12.3%
13.1%

Финансовые услуги

11.2%
0.1%

Недвижимость

5.9%
5.1%

Сырьевые материалы

5.6%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

3.7%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
9.0%

Коммунальные услуги

1.5%
7.0%

Технологии

AFMC
20.8%
CSD
18.6%

Промышленность

AFMC
17.5%
CSD
31.1%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.8%
CSD
2.9%

Здравоохранение

AFMC
12.3%
CSD
13.1%

Финансовые услуги

AFMC
11.2%
CSD
0.1%

Недвижимость

AFMC
5.9%
CSD
5.1%

Сырьевые материалы

AFMC
5.6%
CSD
11.1%

Потребительский защитный сектор

AFMC
5.2%
CSD

-

Энергетика

AFMC
3.7%
CSD

-

Коммуникационные услуги

AFMC
1.9%
CSD
9.0%

Коммунальные услуги

AFMC
1.5%
CSD
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

AFMC vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.03

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.80

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

6.37

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

24.98

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.03

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AFMC и CSD

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-70.47%

+28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-11.34%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-30.15%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-30.15%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-14.23%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.89%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и CSD

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 4.71%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.19%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

18.29%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

23.87%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

23.26%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

24.83%

-1.90%

Сравнение комиссий AFMC и CSD

И AFMC, и CSD имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и CSD

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and CSD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to AFMC (4.71%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs CSD's -70.47%.

On 5-year performance, CSD leads with 16.45% vs 10.49% for AFMC. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSD has performed better with a 16.45% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFMC and CSD have the same expense ratio: 0.65% per year.

AFMC has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.11% for CSD.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор