PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFMC с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFMC и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и COMT


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
3.16%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.


AFMC

1 день
2.65%
1 месяц
-4.78%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.11%
1 год
17.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.78%
10 лет*

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Mid Cap ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий AFMC и COMT

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

AFMC vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFMCCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.91

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.55

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.35

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

9.53

-3.47

AFMC vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFMCCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.91

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.20

+0.27

Корреляция

Корреляция между AFMC и COMT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и COMT

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности COMT в 5.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
0.88%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и COMT

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


AFMCCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-51.89%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.84%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-29.00%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-1.46%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-24.39%

+16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.16%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и COMT

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.01%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFMCCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

10.12%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

15.20%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

19.85%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

20.53%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

18.68%

+4.43%