PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFMC с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с BMVP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AFMC is actively managed, while BMVP is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 11.14%/yr vs 7.33%/yr for BMVP. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 11.70%.

AFMC

1 день
-0.77%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
13.59%
С начала года
20.81%
1 год
29.73%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—
Всё время*
12.61%

BMVP

1 день
-0.45%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
4.62%
С начала года
11.70%
1 год
14.21%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.65%
Всё время*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFMC

First Trust Active Factor Mid Cap ETF
$1.01M$1.55M$1.20M

BMVP

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
$45.66K$65.59K$59.39K

Сравнение доходности по годам AFMC и BMVP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		20.81%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%1.97%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		11.70%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%2.13%

Correlation

The correlation between AFMC and BMVP is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.84

The correlation between AFMC and BMVP shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFMC и BMVP

Секторы
AFMC
BMVP

Технологии

21.7%
16.4%

Промышленность

18.3%
17.3%

Потребительский циклический сектор

14.4%
11.1%

Финансовые услуги

11.0%
16.9%

Здравоохранение

11.0%
9.8%

Недвижимость

6.5%
5.4%

Сырьевые материалы

6.1%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.8%

Энергетика

3.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
6.6%

Коммунальные услуги

1.1%
5.4%

Технологии

AFMC
21.7%
BMVP
16.4%

Промышленность

AFMC
18.3%
BMVP
17.3%

Потребительский циклический сектор

AFMC
14.4%
BMVP
11.1%

Финансовые услуги

AFMC
11.0%
BMVP
16.9%

Здравоохранение

AFMC
11.0%
BMVP
9.8%

Недвижимость

AFMC
6.5%
BMVP
5.4%

Сырьевые материалы

AFMC
6.1%
BMVP
1.5%

Потребительский защитный сектор

AFMC
3.8%
BMVP
4.8%

Энергетика

AFMC
3.8%
BMVP
4.9%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.5%
BMVP
6.6%

Коммунальные услуги

AFMC
1.1%
BMVP
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VOOBMVP с MVCAXBMVP с FMDEBMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

AFMC vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AFMC c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFMCBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.43

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.14

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.21

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

6.61

+6.62

AFMC vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BMVP равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFMC и BMVP

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-78.13%

+35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-6.45%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-15.12%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-26.58%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.45%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-35.95%

+28.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.16%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и BMVP

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) имеют волатильность 3.46% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.48%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

7.40%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

9.98%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

15.90%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

18.74%

+4.00%

Сравнение комиссий AFMC и BMVP

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и BMVP

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности BMVP в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.68%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.70%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and BMVP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMVP has higher volatility (3.48%) compared to AFMC (3.46%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs BMVP's -78.13%.

On 5-year performance, AFMC leads with 11.14% vs 7.33% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 11.14% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

BMVP has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.68% for AFMC.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.29% for BMVP.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор