PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с AIRR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. AFMC is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 10.66%/yr vs 26.09%/yr for AIRR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 17.41%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 32.79%.

AFMC

1 день
0.42%
1 месяц
2.72%
С начала года
17.41%
6 месяцев
14.84%
1 год
27.47%
3 года*
20.21%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.48%
1 год
62.89%
3 года*
37.01%
5 лет*
26.09%
10 лет*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и AIRR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		17.41%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%1.97%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		32.79%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%2.94%

Correlation

The correlation between AFMC and AIRR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.87

The correlation between AFMC and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и AIRR

Секторы
AFMC
AIRR

Технологии

20.9%
0.7%

Промышленность

20.7%
92.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Финансовые услуги

12.8%
6.9%

Здравоохранение

9.3%

-

Недвижимость

6.7%

-

Энергетика

5.4%
3.8%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

AFMC
20.9%
AIRR
0.7%

Промышленность

AFMC
20.7%
AIRR
92.4%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.4%
AIRR

-

Финансовые услуги

AFMC
12.8%
AIRR
6.9%

Здравоохранение

AFMC
9.3%
AIRR

-

Недвижимость

AFMC
6.7%
AIRR

-

Энергетика

AFMC
5.4%
AIRR
3.8%

Сырьевые материалы

AFMC
5.3%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

AFMC
2.8%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

AFMC
1.6%
AIRR

-

Коммунальные услуги

AFMC
1.1%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FLQMAFMC с FMDEAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

AFMC vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFMCAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.40

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.10

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.83

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

17.62

-5.50

AFMC vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFMC и AIRR

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-42.37%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-13.09%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-27.95%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-27.95%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.08%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-7.46%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.58%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 4.61%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

8.81%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

20.61%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

26.36%

-11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

25.43%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

26.33%

-3.45%

Сравнение комиссий AFMC и AIRR

AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и AIRR

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.77%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and AIRR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.81%) compared to AFMC (4.61%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 26.09% vs 10.66% for AFMC. On fees, AFMC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 26.09% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFMC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

AFMC has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.13% for AIRR.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор