PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с AWSHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMBX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-2.79%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-5.27%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -5.27%.

AFMBX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.69%
3 года*
13.85%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—

AWSHX

1 день
-0.03%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-3.14%
1 год
10.70%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий AFMBX и AWSHX

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMBX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.76

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.19

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.96

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

4.37

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.76

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.62

+0.22

Корреляция

Корреляция между AFMBX и AWSHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и AWSHX

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности AWSHX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.86%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.67%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и AWSHX

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMBXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-53.95%

+31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-10.37%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-18.64%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-8.37%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-6.43%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.29%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 3.26%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMBXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.58%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

7.98%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

15.18%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

14.09%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

16.31%

-5.15%