PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с AMECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMBX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-2.79%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		1.48%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 1.48%.

AFMBX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.69%
3 года*
13.85%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—

AMECX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.74%
С начала года
1.48%
6 месяцев
4.22%
1 год
14.19%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий AFMBX и AMECX

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMBX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.13

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.71

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

8.01

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.72

+0.12

Корреляция

Корреляция между AFMBX и AMECX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и AMECX

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности AMECX в 9.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.86%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.86%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и AMECX

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMBXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-41.92%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.19%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-15.78%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-5.74%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-4.46%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.74%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и AMECX

American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMBXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.94%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

5.49%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

9.48%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

9.44%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

10.66%

+0.50%