PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLG с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

AFLG и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLG и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		-0.38%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.77%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

AFLG

1 день
0.84%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.01%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с DODGXAFLG с JTEKAFLG с SPY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий AFLG и FDL

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

AFLG vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.43

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.00

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.77

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.07

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.43

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.19

Корреляция

Корреляция между AFLG и FDL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и FDL

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок AFLG и FDL

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLGFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-65.93%

+30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.58%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-16.46%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-1.21%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-9.72%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.90%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и FDL

First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что AFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLGFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.71%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

8.23%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

14.94%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.32%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

17.09%

+2.27%