PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с FDL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - AFLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.26%/yr vs 13.04%/yr for FDL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.82%.

AFLG

1 день
0.03%
1 месяц
-2.29%
С начала года
9.65%
6 месяцев
7.95%
1 год
20.76%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.52%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.04%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		9.65%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.58%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.82%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%3.49%

Correlation

The correlation between AFLG and FDL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.64

Over the past year, the correlation between AFLG and FDL has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AFLG и FDL

Секторы
AFLG
FDL

Технологии

38.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.6%

Финансовые услуги

9.4%
15.2%

Промышленность

8.3%
3.9%

Здравоохранение

6.4%
17.6%

Энергетика

4.4%
25.7%

Коммунальные услуги

3.6%
6.5%

Сырьевые материалы

3.4%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
14.4%

Недвижимость

2.7%

-

Технологии

AFLG
38.8%
FDL
1.4%

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
FDL
4.7%

Коммуникационные услуги

AFLG
9.7%
FDL
10.6%

Финансовые услуги

AFLG
9.4%
FDL
15.2%

Промышленность

AFLG
8.3%
FDL
3.9%

Здравоохранение

AFLG
6.4%
FDL
17.6%

Энергетика

AFLG
4.4%
FDL
25.7%

Коммунальные услуги

AFLG
3.6%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

AFLG
3.4%
FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

AFLG
3.2%
FDL
14.4%

Недвижимость

AFLG
2.7%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с PALCAFLG с FNILXAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

AFLG vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFLGFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.05

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.11

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

5.53

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

12.87

-1.69

AFLG vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFLG и FDL

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-65.93%

+30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-4.27%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-12.24%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-16.46%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.96%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-9.63%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.83%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и FDL

First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что AFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.39%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.09%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

11.55%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

14.31%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

17.10%

+2.07%

Сравнение комиссий AFLG и FDL

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и FDL

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FDL в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.88%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		4.69%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

AFLG and FDL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFLG has higher volatility (4.12%) compared to FDL (3.39%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.04% vs 12.26% for AFLG. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.04% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for AFLG.

FDL has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.88% for AFLG.

AFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. AFLG tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор