PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLG с JTEK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

AFLG и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AFLG и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLG и JTEK

2026 (YTD)202520242023
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		-0.31%14.23%27.02%12.63%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-9.91%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -9.91%.

AFLG

1 день
0.08%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.32%
1 год
15.21%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

JTEK

1 день
0.46%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.85%
1 год
18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с FNILXAFLG с VOOAFLG с PALCAFLG с DODGXAFLG с SPYAFLG с MEME
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий AFLG и JTEK

AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF

Доходность на риск

AFLG vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.62

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.88

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.25

2.64

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.80

-0.15

Корреляция

Корреляция между AFLG и JTEK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и JTEK

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFLG и JTEK

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLGJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-30.61%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-22.02%

+13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-16.53%

+11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-5.68%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

7.38%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и JTEK

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 5.10%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLGJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

9.55%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

19.54%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

29.15%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

27.46%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

27.46%

-8.10%