PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AFLG is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

AFLG

1 день
0.36%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.48%
1 год
25.69%
3 года*
23.05%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и MEME

2026 (YTD)2025
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		12.78%0.53%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between AFLG and MEME is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов AFLG и MEME

Секторы
AFLG
MEME

Технологии

33.6%
58.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Коммуникационные услуги

10.1%
5.5%

Финансовые услуги

10.0%
5.7%

Промышленность

9.4%
29.9%

Здравоохранение

7.8%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммунальные услуги

4.1%
10.7%

Недвижимость

3.8%

-

Сырьевые материалы

3.6%
4.6%

Энергетика

3.2%
4.8%

Технологии

AFLG
33.6%
MEME
58.8%

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
MEME

-

Коммуникационные услуги

AFLG
10.1%
MEME
5.5%

Финансовые услуги

AFLG
10.0%
MEME
5.7%

Промышленность

AFLG
9.4%
MEME
29.9%

Здравоохранение

AFLG
7.8%
MEME
5.4%

Потребительский защитный сектор

AFLG
4.2%
MEME

-

Коммунальные услуги

AFLG
4.1%
MEME
10.7%

Недвижимость

AFLG
3.8%
MEME

-

Сырьевые материалы

AFLG
3.6%
MEME
4.6%

Энергетика

AFLG
3.2%
MEME
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с DODGXAFLG с SPYAFLG с JTEK
Часто сравнивают с MEME:
MEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQMMEME с BELT

Доходность на риск

AFLG vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.33

+0.42

Просадки

Сравнение просадок AFLG и MEME

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-48.78%

+12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-4.32%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-29.74%

+24.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

73.99%

-62.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

73.99%

-58.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

73.99%

-54.80%

Сравнение комиссий AFLG и MEME

AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и MEME

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.70%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFLG and MEME have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AFLG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AFLG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

AFLG has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор