PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLG с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

AFLG и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AFLG и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLG и BDGS

2026 (YTD)202520242023
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		-0.38%14.23%27.02%16.66%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

AFLG

1 день
0.84%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.01%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с DODGXAFLG с JTEKAFLG с SPYAFLG с MEME
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODLBDGS с PRAY

Сравнение комиссий AFLG и BDGS

AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF

Доходность на риск

AFLG vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.72

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.90

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

9.84

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.54

-0.89

Корреляция

Корреляция между AFLG и BDGS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и BDGS

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности BDGS в 0.56%

TTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFLG и BDGS

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLGBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-9.12%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-5.85%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-1.61%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-0.67%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.13%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и BDGS

First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что AFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLGBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.45%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

5.12%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

10.72%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

8.35%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

8.35%

+11.01%