PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - AFLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. AFLG is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, AFLG returned 22.74%/yr vs 14.06%/yr for BDGS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.64%.

AFLG

1 день
-0.53%
1 месяц
3.98%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.19%
1 год
24.98%
3 года*
22.74%
5 лет*
12.91%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и BDGS

2026 (YTD)202520242023
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		12.37%14.23%27.02%16.66%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between AFLG and BDGS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.72

The correlation between AFLG and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFLG и BDGS

Секторы
AFLG
BDGS

Технологии

33.6%
37.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
16.6%

Финансовые услуги

10.0%
9.3%

Промышленность

9.4%
6.6%

Здравоохранение

7.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.1%

Коммунальные услуги

4.1%
1.9%

Недвижимость

3.8%
1.5%

Сырьевые материалы

3.6%
1.5%

Энергетика

3.2%
2.6%

Технологии

AFLG
33.6%
BDGS
37.4%

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
BDGS
10.9%

Коммуникационные услуги

AFLG
10.1%
BDGS
16.6%

Финансовые услуги

AFLG
10.0%
BDGS
9.3%

Промышленность

AFLG
9.4%
BDGS
6.6%

Здравоохранение

AFLG
7.8%
BDGS
7.5%

Потребительский защитный сектор

AFLG
4.2%
BDGS
4.1%

Коммунальные услуги

AFLG
4.1%
BDGS
1.9%

Недвижимость

AFLG
3.8%
BDGS
1.5%

Сырьевые материалы

AFLG
3.6%
BDGS
1.5%

Энергетика

AFLG
3.2%
BDGS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPYAFLG с JTEK
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с MODLBDGS с PRAY

Доходность на риск

AFLG vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.29

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.40

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.45

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

16.47

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.76

-1.02

Просадки

Сравнение просадок AFLG и BDGS

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-9.12%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-4.03%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-9.12%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.83%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-0.64%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.84%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и BDGS

First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что AFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.14%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

4.74%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

6.08%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

8.21%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

8.21%

+10.99%

Сравнение комиссий AFLG и BDGS

AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и BDGS

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.70%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFLG and BDGS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFLG has higher volatility (2.86%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, AFLG leads with 22.74% vs 14.06% for BDGS. On fees, AFLG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AFLG has performed better with a 22.74% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFLG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

AFLG has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.52% for BDGS.

AFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Bridges. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор