PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AFLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.99%/yr vs 13.98%/yr for VOO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

AFLG

1 день
0.36%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.48%
1 год
25.69%
3 года*
23.05%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		12.78%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%3.89%

Correlation

The correlation between AFLG and VOO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.95

The correlation between AFLG and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFLG и VOO

Секторы
AFLG
VOO

Технологии

33.6%
35.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
11.3%

Финансовые услуги

10.0%
11.6%

Промышленность

9.4%
8.3%

Здравоохранение

7.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Коммунальные услуги

4.1%
2.4%

Недвижимость

3.8%
1.9%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Энергетика

3.2%
3.5%

Технологии

AFLG
33.6%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

AFLG
10.1%
VOO
11.3%

Финансовые услуги

AFLG
10.0%
VOO
11.6%

Промышленность

AFLG
9.4%
VOO
8.3%

Здравоохранение

AFLG
7.8%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

AFLG
4.2%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

AFLG
4.1%
VOO
2.4%

Недвижимость

AFLG
3.8%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

AFLG
3.6%
VOO
1.8%

Энергетика

AFLG
3.2%
VOO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPYAFLG с JTEK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AFLG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.44

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.31

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.23

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

15.03

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.89

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AFLG и VOO

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-33.99%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.90%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-18.69%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-24.52%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.32%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.69%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.91%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и VOO

First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.77% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.78%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

8.90%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

11.80%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

16.81%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

18.00%

+1.19%

Сравнение комиссий AFLG и VOO

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и VOO

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.70%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AFLG and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to AFLG (2.77%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 12.99% for AFLG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for AFLG.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.70% for AFLG.

AFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. AFLG tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор