PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска3 дек. 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексGoldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFLG составляет 0.55%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Large Cap ETF

Популярные сравнения: AFLG с FNILX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Active Factor Large Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
65.15%
70.95%
AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Active Factor Large Cap ETF показал доход в 13.99% с начала года и 31.22% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.99%11.56%
1 месяц6.94%7.13%
6 месяцев20.51%17.26%
1 год31.22%26.92%
5 лет (среднегодовая)N/A13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFLG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.10%6.23%4.33%-5.03%13.99%
20235.53%-2.55%1.35%0.55%-1.50%7.31%2.51%-1.50%-3.97%-1.72%8.31%5.04%20.10%
2022-5.98%-2.43%3.87%-7.34%0.34%-8.93%7.82%-3.30%-8.59%9.76%4.93%-5.60%-16.41%
20210.51%2.11%4.32%4.38%0.89%1.63%2.14%2.90%-5.17%6.08%-0.60%5.69%27.29%
2020-0.78%-9.62%-13.64%12.41%5.09%1.37%5.23%5.89%-3.34%-3.27%10.03%3.76%10.31%
20192.77%2.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFLG среди ETFs на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFLG, с текущим значением в 8989
AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF)
Ранг коэф-та Шарпа AFLG, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFLG, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFLG, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFLG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFLG, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFLG, с текущим значением в 11.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.93

Коэффициент Шарпа

First Trust Active Factor Large Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.76
2.34
AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Active Factor Large Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.38$0.42$0.35$0.26$0.28$0.04

Дивидендный доход

1.21%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Active Factor Large Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.42
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.35
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.15$0.26
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.28
2019$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.11%
0
AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Active Factor Large Cap ETF показал максимальную просадку в 35.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Active Factor Large Cap ETF составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.84%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.138
-23.48%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.32010 янв. 2024 г.510
-9.11%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-5.99%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.42
-5.8%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Active Factor Large Cap ETF составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.22%
3.10%
AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)