- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 3 дек. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $648M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции AFLG — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFLG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,835.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) показал доход в 12.37% с начала года и 24.98% за последние 12 месяцев.
First Trust Active Factor Large Cap ETF
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AFLG по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AFLG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.56% | 1.07% | -4.70% | 9.79% | 3.40% | 0.21% | 12.37% | ||||||
| 2025 | 2.81% | -0.68% | -4.26% | -1.31% | 5.38% | 3.81% | 1.32% | 2.36% | 3.09% | 0.72% | 0.90% | -0.41% | 14.23% |
| 2024 | 2.10% | 6.23% | 4.33% | -5.02% | 5.63% | 2.02% | 2.08% | 3.22% | 2.52% | -0.77% | 6.83% | -4.22% | 27.02% |
| 2023 | 5.53% | -2.55% | 1.35% | 0.55% | -1.50% | 7.31% | 2.52% | -1.51% | -3.97% | -1.72% | 8.32% | 5.04% | 20.10% |
| 2022 | -5.98% | -2.43% | 3.87% | -7.34% | 0.34% | -8.93% | 7.82% | -3.30% | -8.59% | 9.76% | 4.93% | -5.60% | -16.41% |
| 2021 | 0.51% | 2.11% | 4.32% | 4.39% | 0.89% | 1.64% | 2.13% | 2.91% | -5.17% | 6.08% | -0.60% | 5.69% | 27.29% |
Метрики бенчмарка
First Trust Active Factor Large Cap ETF has an annualized alpha of 0.85%, beta of 0.91, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 2019.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.93, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 95.31%
- Участие в снижении
- 96.65%
Комиссия
Комиссия AFLG составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFLG имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AFLG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.24 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.93 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 13.52 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Active Factor Large Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.33 | $0.18 | $0.42 | $0.35 | $0.26 | $0.28 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.70% | 0.84% | 0.53% | 1.53% | 1.52% | 0.93% | 1.28% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Active Factor Large Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Active Factor Large Cap ETF показал максимальную просадку в 35.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Active Factor Large Cap ETF составляет 0.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.84%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 12d | 6mo 16dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.48%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 3mo | 2y 11dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.49%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 23d | 6mo 27dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.11%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 24d | 2mo 14dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.19%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| AFLG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -56.78% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -9.10% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -18.90% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -25.43% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.74% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -10.72% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.97% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AFLG
Добавьте First Trust Active Factor Large Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFLG