PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

3 дек. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFLG составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AFLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AFLG с FNILX AFLG с BDGS AFLG с PALC AFLG с VOO
Популярные сравнения:
AFLG с FNILX AFLG с BDGS AFLG с PALC AFLG с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Active Factor Large Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.37%
8.86%
AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Active Factor Large Cap ETF показал доход в 28.39% с начала года и 29.23% за последние 12 месяцев.


AFLG

С начала года

28.39%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

10.53%

1 год

29.23%

5 лет

12.65%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFLG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.10%6.23%4.33%-5.03%5.63%2.02%2.08%3.22%2.52%-0.77%6.83%28.39%
20235.53%-2.55%1.35%0.55%-1.50%7.31%2.51%-1.50%-3.97%-1.72%8.31%5.04%20.10%
2022-5.98%-2.43%3.87%-7.34%0.34%-8.93%7.82%-3.30%-8.59%9.76%4.93%-5.60%-16.41%
20210.51%2.11%4.32%4.38%0.89%1.63%2.14%2.90%-5.17%6.08%-0.60%5.69%27.30%
2020-0.78%-9.62%-13.65%12.41%5.09%1.37%5.23%5.89%-3.34%-3.27%10.03%3.76%10.31%
20192.77%2.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFLG составляет 92, что ставит его в топ 8% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFLG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFLG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFLG, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.522.10
Коэффициент Сортино AFLG, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.412.80
Коэффициент Омега AFLG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.39
Коэффициент Кальмара AFLG, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.133.09
Коэффициент Мартина AFLG, с текущим значением в 15.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.8813.49
AFLG
^GSPC

First Trust Active Factor Large Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.52
2.10
AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Active Factor Large Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.18$0.42$0.35$0.26$0.29$0.04

Дивидендный доход

0.53%1.53%1.51%0.93%1.28%0.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Active Factor Large Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.18
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.42
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.35
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.15$0.26
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.29
2019$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.90%
-2.62%
AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Active Factor Large Cap ETF показал максимальную просадку в 35.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Active Factor Large Cap ETF составляет 3.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.84%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.138
-23.48%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.32010 янв. 2024 г.510
-9.11%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-7.32%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-5.99%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Active Factor Large Cap ETF составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.86%
3.79%
AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab