PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с PALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с PALC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - AFLG tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index while PALC tracks the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.91%/yr vs 9.40%/yr for PALC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for PALC.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и PALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у PALC с доходностью 11.39%.

AFLG

1 день
-0.53%
1 месяц
3.98%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.19%
1 год
24.98%
3 года*
22.74%
5 лет*
12.91%
10 лет*
—

PALC

1 день
-0.38%
1 месяц
6.95%
С начала года
11.39%
6 месяцев
12.77%
1 год
21.51%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и PALC

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		12.37%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%20.36%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		11.39%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%22.18%

Correlation

The correlation between AFLG and PALC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.86

The correlation between AFLG and PALC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFLG и PALC

Секторы
AFLG
PALC

Технологии

33.6%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
6.2%

Финансовые услуги

10.0%
22.6%

Промышленность

9.4%
14.1%

Здравоохранение

7.8%
11.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
10.6%

Коммунальные услуги

4.1%
1.5%

Недвижимость

3.8%
0.3%

Сырьевые материалы

3.6%
2.2%

Энергетика

3.2%
10.6%

Технологии

AFLG
33.6%
PALC
15.2%

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
PALC
4.9%

Коммуникационные услуги

AFLG
10.1%
PALC
6.2%

Финансовые услуги

AFLG
10.0%
PALC
22.6%

Промышленность

AFLG
9.4%
PALC
14.1%

Здравоохранение

AFLG
7.8%
PALC
11.9%

Потребительский защитный сектор

AFLG
4.2%
PALC
10.6%

Коммунальные услуги

AFLG
4.1%
PALC
1.5%

Недвижимость

AFLG
3.8%
PALC
0.3%

Сырьевые материалы

AFLG
3.6%
PALC
2.2%

Энергетика

AFLG
3.2%
PALC
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPYAFLG с JTEK
Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с EWZPALC с VOOPALC с SPMO

Доходность на риск

AFLG vs. PALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c PALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGPALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.87

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.65

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.42

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

8.98

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. PALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALC равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и PALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGPALCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.87

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.98

-0.24

Просадки

Сравнение просадок AFLG и PALC

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки PALC в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и PALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGPALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-24.45%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.94%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-17.39%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-24.45%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.38%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-6.33%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.40%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и PALC

First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) имеют волатильность 2.86% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGPALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.95%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

8.55%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

11.58%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

16.22%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

17.07%

+2.13%

Сравнение комиссий AFLG и PALC

AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PALC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и PALC

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности PALC в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.70%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.04%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFLG and PALC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (2.95%) compared to AFLG (2.86%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs PALC's -24.45%.

On 5-year performance, AFLG leads with 12.91% vs 9.40% for PALC. On fees, AFLG is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFLG has performed better with a 12.91% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFLG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

PALC has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.70% for AFLG.

AFLG tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.60% for PALC.

AFLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и PALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор