PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с FNILX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both funds - AFLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, AFLG returned 12.38%/yr vs 13.32%/yr for FNILX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFLG показывает доходность 9.71%, а FNILX немного ниже – 9.63%.

AFLG

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.61%
С начала года
9.71%
6 месяцев
8.29%
1 год
21.54%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

FNILX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.34%
С начала года
9.63%
6 месяцев
8.65%
1 год
25.14%
3 года*
21.66%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и FNILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		9.71%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.58%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		9.63%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%4.63%

Correlation

The correlation between AFLG and FNILX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between AFLG and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с PALCAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPYAFLG с JTEK
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

AFLG vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFLGFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.10

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.84

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.94

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

12.99

-1.28

AFLG vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFLG и FNILX

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-33.76%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-9.01%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-19.08%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-25.40%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-1.73%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-5.35%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.03%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и FNILX

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 4.24%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.82%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.90%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.61%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.34%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

20.04%

-0.86%

Сравнение комиссий AFLG и FNILX

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и FNILX

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FNILX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.72%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.92%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AFLG and FNILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNILX has higher volatility (4.82%) compared to AFLG (4.24%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор