PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFLG с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLG с FNILX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFLG или FNILX.

Корреляция

Корреляция между AFLG и FNILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFLG:

0.62

FNILX:

0.53

Коэф-т Сортино

AFLG:

1.05

FNILX:

0.91

Коэф-т Омега

AFLG:

1.15

FNILX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AFLG:

0.70

FNILX:

0.57

Коэф-т Мартина

AFLG:

2.71

FNILX:

2.20

Индекс Язвы

AFLG:

4.53%

FNILX:

4.96%

Дневная вол-ть

AFLG:

18.09%

FNILX:

19.59%

Макс. просадка

AFLG:

-35.84%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

AFLG:

-6.79%

FNILX:

-7.76%

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -3.39%.

AFLG

С начала года

-1.97%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

-4.50%

1 год

11.15%

5 лет

15.37%

10 лет

N/A

FNILX

С начала года

-3.39%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

-4.92%

1 год

10.40%

5 лет

15.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AFLG и FNILX

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFLG и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг риск-скорректированной доходности AFLG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFLG c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и FNILX

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FNILX в 1.13%

TTM2024202320222021202020192018
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.68%0.53%1.53%1.51%0.93%1.28%0.20%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.13%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок AFLG и FNILX

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и FNILX

Загрузка...