PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLG с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLG и FNILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		-0.38%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.77%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

AFLG

1 день
0.84%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.01%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с PALCAFLG с DODGXAFLG с JTEKAFLG с SPYAFLG с MEME
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий AFLG и FNILX

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

AFLG vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.97

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.51

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.14

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.66

-0.01

Корреляция

Корреляция между AFLG и FNILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и FNILX

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок AFLG и FNILX

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLGFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-33.76%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.18%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-25.40%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-6.36%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-5.47%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.57%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и FNILX

First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 5.14% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLGFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.33%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

9.59%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

18.44%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.27%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

20.19%

-0.83%